Кластерный анализ в трейдинге, торговля по объемам на Форекс

Каждый из них отображает торговый объём за обозначенный период времени. Чтобы получить сумму всех приказов, нужно добавить к произведенным операциям Аск все сделки Бид. Он позволяет видеть результат тех сделок, которые совершались на конкретном ценовом уровне за определенный период времени. Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа. Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию. Более наглядным является кластерный график, на котором отображены значимые уровни накопления и распределения объемов. Кластерный анализ помогает построить уровни поддержки и сопротивления, что позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Также можно определить вероятностную точку отскока цены от уровней поддержки или сопротивления. Момент, когда сделка на рынке становится активной, то есть покупатель и продавец согласились на цену контрагента, тут же фиксируется в обезличенной таблице. КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей.

Кластерный анализ – трейдинг с достаточно небольшой историей применения. Он является относительно молодым направлением анализа, но уже получил широкое распространение и популярность у трейдеров. Его главное преимущество связано с возможностью построения по-настоящему сильных уровней сопротивления и поддержки, которые будут работать гораздо лучше прочих визуальных индикаторов. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Определение и логика кластерного анализа

Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов.

Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку.
Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток.
Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем.
Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

Поэтому очень часто опытные трейдеры прибегают к покупке сторонних программ, обладающих широким функционалом и наглядностью. Таким образом, кластерный анализ – трейдинг с удобством не только для скальпинга, но и для других стратегий. Однако именно у скальпинистов он получил широкое распространение благодаря своим уникальным особенностям. Основными его преимуществами является детальность и точность отображаемой информации. Новичкам без предварительной подготовки разобраться довольно сложно.

Профиль кластера

Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы.

В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей.

Как используется кластерный анализ в трейдинге?

Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Отскок — когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации.

Чаще всего данный индикатор применяется для определения наиболее вероятного направления движения цены. Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного». 2) По кластерам можно определять не только удачное брокерская компания бкс время для входа в сделку, но и выхода из нее. При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости.

Вертикальный торговый объем

С помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован. Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем биржевые сделки проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы. Программа позволяет увидеть и оценить распределение торговых объемов сделок на покупку и продажу актива.

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда.

В качестве недостатков можно выделить то, что при выполнении разных алгоритмов происходит выдача других результатов. Также перед применением кластера, трейдеру нужно как можно тщательнее подготовить все сведения. Важно перед применением изучить паттерны и пройти обучение, прочитав книги, связанные с кластерным анализом. Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций.

Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели. Если дельта умеренна, то это характеризует флэтовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены. Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение.

Так происходит из-за того, что кластер-профиль не показывает разделение продаж и покупок. Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает. Тактика способна определить поддерживающие/сопротивляющиеся уровни и осуществить поиск типовых паттернов кластерного анализа.

Не секрет, что рыночная цена изменяется из-за крупных денег, которые вливаются в инструмент торговли. Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. Они также заточены, в первую очередь, под выявление сильных ценовых уровней, то есть линий поддержки и сопротивления, и обозначение их на графике. 3) Уровень сопротивления виды инвестиций удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей.